backtesting-frameworks 是帮助开发者构建和检查交易策略回测的 Skill。它关注数据、验证方法和交易成本，适合已经有策略想法，准备判断历史表现是否可信的人。
回测曲线好看，可能来自策略，也可能来自数据里藏着未来。比如使用当时还不知道的信息，或者只保留今天仍存续的证券，都会让历史测试偏离当时真正能做的选择。
这款 Skill 把前视偏差、幸存者偏差、过拟合和成本遗漏分别列出来。开发策略、选择参数和最终评估使用不同数据，避免把全部历史都拿来调参，再把同一段成绩当成独立验证。
它还介绍滚动验证的结构：在一个时间窗口里训练，再在之后的窗口测试，然后向前推进。手续费、冲击成本和策略容量也需要纳入假设，不能默认每笔交易都按理想价格成交。
给它策略规则和数据来源时，把交易时间、可用信息和成本模型一并说明。得到的价值是更可检查的回测框架与评估方案；历史验证通过，仍不等于未来可以取得相同收益。