risk-metrics-calculation · AI Skill 用途与安装 · iSkills.cc
计算投资组合VaR、CVaR、夏普比率和回撤风险指标。
分类：商业财务
来源仓库：wshobson/agents
适合用来做什么
- 帮我计算投资组合的VaR和CVaR，参数为95%置信水平。
- 计算我的投资组合的夏普比率和索提诺比率。
不适合的情况
- Don't use short lookbacks** - Miss regime changes - **Don't forget transaction costs** - Affects realized risk
安装 risk-metrics-calculation
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