swap-curve-strategy 是组织利率互换曲线分析的 Skill。它按币种和指数选模板，连接不同期限定价，再比较国债、通胀数据与曲线形状。
斜率说明两个期限的利率差，蝶式指标则比较中段与两端。报价时间、日计数、指数和期限要先对齐，不能把不相容数字拼成看似精准的曲线。
名义互换利率减去通胀盈亏平衡率只是近似分解，后者还包含风险溢价与流动性，不是纯粹通胀预测。DV01 配平也只控制一类局部利率敏感度，不能消除全部风险。
适合将多项定价结果整理成研究报告。本文未取报价、算持仓或发交易指令，工具接口未独立核；持有收益与曲线滚降依赖假设，缺历史或成本数据时应留空，不能把表格完整当判断可靠。